Influența variabilelor macro-economice asupra ratei riscului de credit și impactul asupra capitalurilor și locurilor de muncă disponibile – Florin Andrei

Având în vedere evoluția macroeconomică din ultimii 6-7 ani și impactul asupra portofoliilor de credit ale instituțiilor financiare, a fost observat un interes sporit în ceea ce privește gestionarea riscurilor și sistemele de avertizare timpurie. Managementul riscului reprezintă un element important în organizarea instituțiilor de credit iar o supraveghere sporită se face, în special, prin prisma calității portofoliilor de credit.

Cercetarea oferă o perspectivă de cuantificare a riscului de credit asupra sistemului bancar românesc, ilustrată prin analiza unui model bazat pe un vector auto-regresiv (VAR). Analizând rezultatele modelului VAR, s-a observat că cel mai puternic impact este cel al cursului de schimb, însă, a fost identificată și influența ratei dobânzii și a PIB-ului.

Modelul prezentat are scopul de a defini relația dintre calitatea portofoliilor de credit și mediul macroeconomic din România. Prin complexitatea și disponibilitatea datelor, au fost utilizate 62 de observații trimestriale, perioada de studiu fiind ianuarie 2001-iunie 2016.

 Influența riscului de credit asupra capitalul bancar și a disponibilității locurilor de muncă a fost cuantificată printr-o analiză calitativă realizată atât la nivel global, cât și asupra sistemului bancar românesc.